PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLEE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLEE и ^GSPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FLEE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
52.37%
135.98%
FLEE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLEE:

1.24

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

FLEE:

1.76

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

FLEE:

1.21

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

FLEE:

1.42

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

FLEE:

3.39

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

FLEE:

4.65%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

FLEE:

12.64%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

FLEE:

-37.27%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FLEE:

-0.88%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, FLEE показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.


FLEE

С начала года

10.68%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

3.65%

1 год

13.15%

5 лет

7.31%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

10.09%

1 год

21.57%

5 лет

12.62%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLEE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLEE
Ранг риск-скорректированной доходности FLEE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLEE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLEE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.241.83
Коэффициент Сортино FLEE, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.762.47
Коэффициент Омега FLEE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.33
Коэффициент Кальмара FLEE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.422.76
Коэффициент Мартина FLEE, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.3911.27
FLEE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FLEE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLEE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.24
1.83
FLEE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FLEE и ^GSPC

Максимальная просадка FLEE за все время составила -37.27%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.88%
-0.07%
FLEE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FLEE и ^GSPC

Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что FLEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.65%
3.21%
FLEE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab